Nasker Tolid
Datagedreven strategieën voor moderne beleggers
Praktische training die kwantitatieve analyse combineert met realistische toepassingen op financiële data.
Algoritmes identificeren patronen in historische koersdata en volumes. De training richt zich op tijdreeksen, regressiemodellen en classificatietechnieken toegepast op aandelen en indices.
Elke module behandelt een specifiek modeltype met concrete voorbeelden uit beursdata. Deelnemers leren modellen te bouwen, te testen en te evalueren met Python-bibliotheken zoals scikit-learn en pandas.
Het programma is ontworpen voor analisten en handelaren die technische kennis willen toevoegen aan hun beslissingsproces zonder theoretische omwegen.
Nasker Tolid levert training in kwantitatieve financiële analyse aan professionals wereldwijd met focus op praktische implementatie.
ARIMA en exponentiële smoothing op dagelijkse slotkoersen met focus op volatiliteit.
Random forest en logistische regressie voor richting van koersverandering binnen 24 uur.
Technische indicatoren omzetten naar modelinput met dimensionaliteitsreductie.
Walk-forward analyse en out-of-sample testing om overfitting te detecteren.
Training wordt gegeven door analisten met jarenlange ervaring in kwantitatieve strategieën bij financiële instellingen.
Ontwikkelde algoritmische handelsstrategieën bij investeringsfondsen in Amsterdam en Brussel. Specialisatie in regressiemodellen voor korte-termijn prijsvoorspelling.
Achtergrond in statistische analyse van volatiliteit en correlaties tussen activaklassen. Bouwde machine learning pipelines voor risicobeheer bij een Belgische bank.
Vraag toegang aan tot de cursusomgeving en begin met het trainen van je eerste model op echte beursdata.
Neem contact op